РТС увеличила гарантийное обеспечение по 39 фьючерсным контрактам и одной валютной паре

9 августа 2011 года

Фондовая биржа РТС после 19.00 мск увеличила размер гарантийного обеспечения по 40 инструментам, следует из материалов биржи.

Размер обеспечения по фьючерсу на Индекс РТС и на Индекс RTS Standard увеличен до 10% с 7,5%, на Российский индекс волатильности до 45% с 30%, на обыкновенные акции "Норникеля" до 20% с 15%, на обыкновенные акции "Газпрома", "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка - до 15% с 12%.

До 20% с 15% увеличено обеспечение по фьючерсам на обыкновенные акции "Роснефти", обычные и привилегированные акции "Сургутнефтегаза", на обыкновенные акции ВТБ, "РусГидро", "Транснефти", на привилегированные акции Сбербанка, на обычные акции "Интер РАО ЕЭС", "Газпром нефти", на ОИПИФ Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт.

Обеспечение по фьючерсам на доллар США, на курс евро-рубль, на евро-доллар, на курс австралийский доллар - доллар США, на курс фунт стерлингов - доллар США увеличено до 5% с 3,5%.

Обеспечение по фьючерсным контрактам на "двухлетние" облигации федерального займа (ОФЗ) увеличено до 3% с 2%, на "четырехлетние" ОФЗ - до 4% с 3%, на аффинированное золото в слитках - до 10% с 7,5%.

По фьючерсным контрактам на сырье - на аффинированное серебро в слитках, на нефть сорта "Urals", на нефть сорта "Brent", на дизельное топливо, на аффинированную платину в слитках, на аффинированный палладий в слитках, на медь, на сахар и на сахар-сырец, на газойль - РТС увеличила гарантийное обеспечение до 15% с 10%, по фьючерсам на кукурузу, хлопок, пшеницу и соевые бобы обеспечение увеличилось до 15% с 12%.

Гарантийное обеспечение по валютной паре доллар-рубль в секции RTS Money увеличено до 5% с 3,5%.

РТС в начале торгов вторника увеличивала на 50% гарантийное обеспечение по трем фьючерсам - на индекс РТС, на индекс волатильности и на пару евро/рубль, что вызвало задержку торгов этими инструментами на 1-2 минуты.

Ядром гарантийной системы фьючерсов и опционов FORTS является алгоритм расчета гарантийного обеспечения (initial margin) под открытые позиции участников торгов. Одной из особенностей гарантийной системы FORTS является использование онлайн-расчета обеспечения под заявки и позиции. Данный подход позволяет в максимальной степени снизить риск неисполнения обязательств и осуществлять непрерывную оценку уровня рыночного риска позиций каждой расчетной фирмы.